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the search for alpha when risk and return break down

Autor*in: Falkenstein, Eric G.

Erschienen: c2009

Verlag: Wiley, Hoboken, NJ

Standort:

ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel

Signatur:

A09-3042

Fernleihe:

uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

Link zum Verbundkatalog:

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Hinweise zum Inhalt

Inhaltsverzeichnis

Quelle:	Verbundkataloge
Sprache:	Englisch
Medientyp:	Buch (Monographie)
Format:	Druck
ISBN:	9780470445907
Schlagworte:	Investitionsrisiko; CAPM; Portfolio-Management; Financial risk management; Risk-return relationships; Rate of return; Capital assets pricing model
Umfang:	VI, 298 S., graph. Darst.
Bemerkung(en):	Includes bibliographical references and index Risk uncorrelated with returns -- The creation of the standard risk-return model -- An empirical arc -- Volatility, risk, and returns -- Investors do not mind their utility functions -- Is the equity risk premium zero? -- Undiminished praise of a vacuous theory -- Why relative utility generates zero risk premiums -- The argument for relative status utility -- Alpha, risk, and hope -- Examples of alpha -- Alpha games -- Alpha seeking applications -- Conclusion.